オプション価格理論

日本語

名詞

オプション価格理論（-かかくりろん）

1. 金融工学における理論のひとつ。オプションの現在価格を、原資産の現在価格、原資産のヴォラティリティ及び満期までの期間等をパラメータとして評価する理論。ブラック＝ショールズ式を嚆矢とする。

関連語

• デルタ（δ）
• ガンマ（γ）
• シータ（θ）
• ベガ、カッパ（κ）