オプション価格理論

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名詞編集

オプション(-かかくりろん)

  1. 金融工学における理論のひとつ。オプション現在価格を、原資産の現在価格、原資産のヴォラティリティ及び満期までの期間等をパラメータとして評価する理論。ブラック=ショールズ式嚆矢とする。

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