共分散

日本語

名詞

共分散（きょうぶんさん）

1. 組を成す二つの変量に対して、それぞれの偏差を組ごとに掛け合わせ、総和を取り、全組数で割った値。n 個のデータの組 (x₁, y₁), (x₂, y₂), ... (x_n, y_n) に対して、x の算術平均を x_m とし、y の算術平均を y_m としたときに、${\frac {1}{n}}\sum _{i=1}^{n}(x_{i}-x_{m})(y_{i}-y_{m})$ より得られる値。

用法

英語の covariance に由来して、共分散を取る変量を x と y と記すとすれば、それらの共分散を Cov (x,y) などと表す。

関連語

• 分散、相関係数、決定係数

翻訳

• 英語: covariance